Ejercicios de Gestión de Carteras. Teoría sobre CAPM y Modelo de Markowitz. 01-01-2010. ENUNCIADO. Una cartera que combina un activo libre de riesgo la cartera de mercado tiene un rendimiento esperado del 12% y una desviación estándar de 18%. La tasa libre de riesgo es del 5% y el rendimiento esperado de la cartera de mercado es del 14%. Este se paga cada seis meses durante la duración de la nota. Las notas no pueden reembolsarse antes de su vencimiento, pero se pueden vender a otros inversores en el mercado abierto. Bonos del tesoro. Los bonos del tesoro son la deuda del gobierno de Estados Unidos a más largo plazo. Tienen un plazo de 30 años y ofrecen una tasa de interés provenientes de cada proyecto. Si la tasa libre de riesgo es del 9%, mientras que la prima de riesgo del mercado es del 11%. Los proyectos A,B,C se encuentran bajo consideración para inversión, y sus betas estimados son de 0.8, 1.2, y 2, respectivamente. Cuáles serán las tasas requeridas de